惊魂一夜！除了美元外，无一资产幸免，多头空头都很受伤

最近几个交易日热衷于看涨美股、美债和外汇的投资者们在周二为他们的乐观付出了沉重的代价。

美国 8 月 CPI 通胀数据意外高于市场预期，投资者认为这代表美联储将在更长时间内鹰派加息，9 月加息 75 个基点的概率升至 100%。

在 “新美联储通讯社” 之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos表示 “下周至少加息 75 个基点” 后，对下周加息 100 个基点的押注也升至 47%。

据媒体，ETF 管理公司塔特尔资本 Tuttle Capital 首席执行官 Matthew Tuttle 表示：

“今天的情况非常糟糕。人们倾向于（CPI）比预期的低，而它们比预期的更高，这让很多人 ‘砸了自己的脚’。”

主要金融资产均下跌

在高于预期的 CPI 公布后，几乎除了美元外的所有主要金融资产都下跌了。

标普跌超 4%，创逾三个月最差单日表现；纳指跌超 5%，创 2020 年 6 月来最大跌幅。对利率政策敏感的科技股和可选消费板块重挫，银行和能源股因鹰派加息之下的经济衰退担忧而下跌。

债券市场的相对平静也被打破，两年期美债收益率升超 22 个基点至 3.79%，刷新 2007 年 11 月来最高。

10 年期美债收益率最高升近 10 个基点至 3.46%，逼近 6 月中旬所创的多年高位。30 年期长债收益率升 6 个基点至 3.57%，刷新 2014 年来最高后转跌。三个月期短债收益率升至 3.32%，创 2008 年 1 月以来最高。关键衰退指标两年、十年期美债收益率曲线倒挂幅度走扩至逾 30 个基点，突显市场对衰退降至的担忧。

欧元兑美元短暂升势受阻，截止发稿下跌至 0.9978。

跟踪标准普尔 500 指数（代码 SPY）和美国国债（代码 BND）的两家最大的交易所交易基金公布了合计损失 4.8% 的消息，表明这是自 6 月中旬以来最严重的跨资产下跌。

尽管比特币被吹捧为对冲通胀的工具，但也未能幸免于大规模抛售。周二，比特币下跌近 10%，结束了连续四天的上涨。在 CPI 数据发布后 3 分钟内，比特币狂跌 1000 美元，24 小时内跌超 9%，创 6 月以来最大跌幅，接连跌破 2.2 万和 2.1 万美元两道关口，下逼 2 万美元并创三个月最低。

此外，油价也有所下跌，因为人们担心央行可能加快货币紧缩政策，使经济面临衰退的风险。

基金公司 Tallbacken Capital 的创始人 Michael Purves 说：

“这个市场在各个方面都非常艰难。无论你是看好欧元、美国国债还是股市，你今天都将被打击。”

股市暴跌对对冲基金来说尤为严重。据高盛集团的机构经纪商说，对冲基金上周一个月来首次买入股票，名义多头买盘达到一年来的高点。这也给最近几天大量买入看涨合约的期权交易员带来了痛苦。

抛售甚至给股市空头带来了痛苦，他们在 6 月至 8 月的反弹期间和上周都被迫平仓。高盛集团一篮子做空最严重的股票周二暴跌 6.2%，不过大多数做空者可能因在最近的反弹中平仓而错过。

Rosenberg Research & Associates 首席经济学家兼策略师 David Rosenberg 对媒体表示：

“CPI 数据显示美联储持续积极收紧政策，衰退风险大幅上升。现金仍是王道。”