Demand Emerges in SOFR Options Market for Bets on Fed Rate Cuts in December 2026 and March 2027

华尔街见闻
2026.08.10 14:53
周一（美国非农就业报告发布 “次日”），SOFR 期权交易流中，至少出现了两笔引人注目的押注，押注美联储降息预期正被计入 2026 年 12 月和 2027 年 3 月到期的期货合约中。 在 2026 年 12 月到期的期权中，SFRZ6 96.50⁄97.00 看涨期权价差以 1 个点的价格买入了 2 万手；较低的行权价对应 3.50% 的利率；今年以来大多数交易日有效联邦基金利率为 3.63%，而 12 月到期期货合约当前价格对应的利率为 4.005%。在 2027 年 3 月到期的期权中，SFRH7 98.50 看涨期权以 1.25 个点的价格买入了 7000 手，对应 1.5% 的利率，而当前期货利率为 4.10%。（彭博）
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